Quantitative Trading Strategies Forex Trading

SISTEMAS DE COMERCIO Rethink Strategy, Think RQ. En RQ, nos enfocamos en el desarrollo, implementación y monitoreo de sistemas de negociación cuantitativos y algorítmicos. En los mercados financieros electrónicos, el comercio de quant y algo se define como la aplicación sistemática de estrategias de negociación mediante el uso de programas informáticos. Nuestros modelos son desarrollados por nuestro personal de profesionales del mercado formado por comerciantes, estrategas y programadores que utilizan una investigación exhaustiva y rigurosa. El enfoque de RQs es eliminar o mitigar las decisiones comerciales impulsadas por la emoción, la indisciplina, la pasión, la codicia y / o el miedo, además de otros factores que contribuyen al error humano. Para evaluar un sistema de comercio, uno debe entender la estrategia y la gestión de riesgos que se están implementando. También debe aprender lo más que pueda sobre el desarrollador. En RQ le damos la bienvenida y le animamos a que nos conozca en forma individual. Estrategias de negociación de alto rendimiento a través de múltiples clases de activos El RQ Einstein es un modelo cuantitativo diseñado para asignaciones específicas, como para explotar las oportunidades comerciales de corta duración. En el centro de la estrategia está un código propietario RQ con algoritmos orientados hacia el futuro diseñados para pronosticar y buscar posibles niveles de precios clave de los mercados. El enfoque es ser oportunista a las actividades asociadas con la volatilidad en estos niveles críticos. Es un modelo alfa por lo tanto más eficaz cuando se aplica a través de múltiples clases de activos. INDICADORES DE COMERCIO Un modelo cuantitativo centrado en la ciencia del comercio La función múltiple de RQ-Techs está diseñada para ayudar a los comerciantes activos a obtener claridad cuando los mercados parecen estar en el caos. El DMS, nuestro indicador de sentimiento de mercado dinámico propietario, proporciona una identificación cuantitativa de las correlaciones de riesgo y de riesgo en tiempo real. El indicador de velocidad de Nextreme ayuda a los comerciantes a identificar dónde está desarrollándose el impulso en los mercados y los algoritmos de búsqueda avanzada de Navigators son instrumentales para la acción predictiva de precios. Un enfoque sistemático construido para ayudar a los comerciantes discrecionales Como un paquete completo de indicadores, el GnosTICK está diseñado para proporcionar a los comerciantes el acceso a métodos innovadores para tomar beneficios de los mercados y controlar el riesgo. El concepto, los métodos y las herramientas se describen en un formato fácil de entender paso a paso. La metodología de GnosTICKs a negociar los mercados se basa en probabilidades y el objetivo es guardar las probabilidades en su favor. La lógica exacta se revela con todas las reglas necesarias necesarias para comprender el conocimiento y el procedimiento que impulsa el algoritmo GnosTICK. Un método de pronóstico dinámico para múltiples mercados El canal RQ es un indicador diseñado para múltiples tareas, tales como predecir los niveles clave en los mercados listos para las oportunidades comerciales. El indicador fue desarrollado para diferentes estilos de los participantes del mercado, incluyendo posiciones, swing y day traders. El enfoque principal es estar alerta y consciente de los niveles vitales de precios con el potencial de volatilidad de los precios asociados a las actividades de los comerciantes activos y los participantes en el mercado. EJECUCIÓN DE COMERCIO AUTOMATIZADA Automatice su Ejecución Comercial La plataforma Advanz Auto4X toma sus señales de estrategia TradeStation y automatiza su ejecución a varias empresas de compensación. Está diseñado para ser poderoso, flexible y preciso para satisfacer las necesidades de los complejos departamentos comerciales institucionales. También está diseñado para ser simple y eficiente para un comerciante individual. Advanz Auto4X apoya la ejecución de cualquier número de estrategias que trabajan en cualquier número de marcos de tiempo a cualquiera o todos los cruzamientos de la divisa disponibles para negociar. Conectividad está disponible para: Currenex (CMS, PFG, Marex, Capital de Londres, GFT, FCStone, ADM, Baxter FX, FXDD, Man Financial, ODL, NewEdge, BGC / Cantor, etc.) Oanda, Lava, Hotspot, FXAll, CAX , FIXI, DBFX, FXInside (Integral), Trading MB, Interactive Brokers, GAIN, Forex y FXCM. ADVANZ AUTO ROUTE Mejorar la calidad de sus ejecuciones comerciales En el mercado de hoy, las ejecuciones de calidad pueden ser el borde necesario para el rendimiento de los sistemas superiores. Advantor Auto4X con enrutamiento inteligente de pedidos puede ofrecerle estrategias personalizadas para sus necesidades específicas, incluyendo operaciones de alta frecuencia, cobertura, evento-driven y oportunista. Puede establecer múltiples estrategias en varias empresas de compensación. Las señales comerciales pueden ser encaminadas a mejores precios de oferta / oferta de varias empresas de compensación para obtener ejecuciones óptimas. FUTUROS, OPCIONES Y NEGOCIACIÓN FOREX DE MATERIAS COMERCIALES IMPLICA RIESGO SUSTANCIAL Y NO ES ADECUADO PARA TODOS LOS INVERSORES. HAGA CLIC AQUÍ PARA UN RIESGO COMPLETO DISCLOSUREMomentum estrategias en futuros y forex He encontrado hace mucho tiempo que es más fácil encontrar buena (es decir, la alta Sharpe ratio) medio de revertir estrategias de buenas estrategias de impulso. En parte, eso es porque yo era principalmente un comerciante de acciones en lugar de un comerciante de futuros / divisas, y acciones individuales significan-revertir la mayor parte del tiempo. Hay excepciones, como después de eventos corporativos especiales, como anuncios de ganancias, y he probado estrategias de impulso basadas en estos eventos. Pero el éxito de incluso estas estrategias impulsadas por eventos ha sido desigual, especialmente desde que más comerciantes toman conciencia de ellos. Ahora que me estoy centrando más en el comercio de futuros y divisas, poco a poco me han introducido en el mundo de la inversión de impulso. Hay un buen libro en esta área que merece ser mejor conocido: Joe Duffys The Ultimate Trading Robot. Que es una guía casi paso a paso para la construcción de estrategias de tendencia de futuros que dependen sólo de los precios. Otro ejemplo sería la estrategia de Breakout de Londres mencionada por nuestro lector Bernd en los comentarios aquí. Después de estudiar estos ejemplos, me di cuenta de por qué mi búsqueda anterior, bastante desproporcionado, de las estrategias de impulso en los mercados de futuros y FX había sido en vano: la brecha nocturna en estos mercados parece crítica. Para los futuros, la brecha de la noche a la mañana es obvia, pero en el caso de la estrategia de Londres Breakout, por ejemplo, el comerciante tiene la tarea de definir por sí misma lo que el cierre óptimo y los tiempos de apertura son para calcular la brecha. Tendencia intradía sin una ruptura durante la noche no parece lo suficientemente persistente para ser negociado rentable. También me pregunto si existe una forma más elegante (es decir, matemática) para cuantificar tales fenómenos de ruptura sin usar los indicadores técnicos tradicionales. Si usted sabe de ideas para estrategias de buen momento, que son más bienvenidos a compartir y discutir aquí 68 comentarios: En general, confío en sus recomendaciones de libros, pero una búsqueda rápida de google en este parece dudosa. Reclamaciones de 1000 retornos anualizados, etc. ¿Estás seguro de esto? Yo prefiero separar las decisiones de la clase de activos de la momentum en el nivel de la sub-clase de activos. Por ejemplo, una industria cíclica podría reaccionar fuertemente simplemente debido a su alto beta si el mercado se reúne. Tome los rendimientos idiosincrásicos, calcule el retorno de 2-12 meses (el primer mes tiende a tener alguna reversión media), la escala que por la volatilidad idiosincrásica. Una vez a la semana / mes (no cambiarán tan frecuentemente como sus señales tradicionales), convierta estos a una puntuación Z que se puede utilizar en alguna otra parte del proceso de construcción de la vista o formar una cartera de los 25 primeros, 25 inferiores y Medio 50 y seguir el funcionamiento. Puede hacerlo dentro de cada clase de activo o en todas las clases de activos. También puede tomar algunas opiniones en un nivel de clase de activos, así con un enfoque similar. El truco entonces es los métodos para combinar puntos de vista juntos (Black-Litterman / Entropy Pooling). Una vez que usted tiene un método para combinar diferentes tipos de puntos de vista juntos, fácilmente podría incorporar la media-reversión y las estrategias de impulso en una cartera. En SensoBeat (sensobeat) asumimos que hay un quotmomentumumot a las noticias, y tratamos de rastrear ese momentum (stock quotbuzzquot). Lo hacemos sólo para las poblaciones, pero se puede adaptar a otros campos, así, siempre y cuando puedan tener un quotbuzzquot. Pensamos en usarlo para algo-trading, que es más relevante para usted, pero hacerlo totalmente automático era un gran problema. P. ej. El sentimiento de una noticia es positivo, pero si se pierde las expectativas, el efecto es negativo. Decidimos ir por una herramienta de ayuda a la decisión, que el comerciante toma la decisión final. Sería interesante escuchar lo que algunos comerciantes profesionales pensar de la idea de Anon, Como he mencionado en mi libro, rara vez encuentro cualquier estrategia publicada rentable como es. A menudo, ni siquiera se pondrá de pie al backtesting, por no mencionar el comercio en vivo. Así que no puse demasiado peso en la reclamación 1000. Lo importante del libro son algunas técnicas que no sabía antes de las cuales puedo modificarlas y mejorarlas. Ernie John, Gracias por tu idea. En realidad, esto me recuerda a toda una clase de estrategias de impulso que he leído acerca de: básicamente, la celebración de una cartera de corto plazo sobre la base de algunos criterios de clasificación simples, tales como los retornos a la demora que usted sugirió. Aparentemente esto funciona no sólo en acciones, sino también en futuros de materias primas. (Google el documento de Joelle Miffre y Georgios Rallis llamado quotMomentum en Commodity Futures Marketsquot). El problema para mí (pero no necesariamente para, digamos, los fondos de pensiones) es que el período de tenencia es demasiado largo, y el retorno comparativamente bajo. El largo período de tenencia implica necesariamente que la cartera sufre volatilidad interina, suprimiendo así la relación de Sharpe. Lo que no quiere decir que su sugerencia tiene necesariamente este problema. Ernie Guy, Gracias por compartir su producto con nosotros. En este contexto, debo mencionar que la empresa Ravenpack tiene un indicador de sentimiento de noticias similar que creo que puede ser utilizado para el comercio algorítmico, y Ravenpack39s indicadores pueden ser integrados en la plataforma de Alphacet Discovery. Además, si uno está interesado en las noticias recogidas de Internet, pero no necesariamente de noticias financieras, la compañía Grabado Futuro también ofrece datos de sentimiento similares a través de una API adecuada para el comercio algorítmico. Ernie, Gracias por señalarme a Ravenpack. Ellos hacen análisis de sentimiento que algunas otras compañías también hacen (thestocksonar, sentigo). Todos ellos tratan de decidir si una noticia es positiva o no. SensoBeat trata de responder a una pregunta diferente: ¿cuánto se ha difundido la noticia (en tiempo real)? Hasta donde sabemos, esta información no está disponible para los comerciantes. 2 artículos similares de 2 compañías diferentes pueden tener diversa extensión y por lo tanto diverso impacto en la acción. Cuando el comerciante lee una noticia de su comida favorita, no sabe si esta noticia está empezando a difundirse, ya está en la Internet, y así sucesivamente. Gtgt quotI evitaría entrar en las posiciones de las poblaciones que han anunciado o se espera que anuncien ganancias para la media de revertir strategies. quot he estado evitando los ingresos. Pero mi conjetura sería que there39s todavía expectativa positiva allí. Sólo una volatilidad mucho más. Tuve dificultades para obtener fechas de ganancias para un conjunto de datos suficientemente grande para poder probar realmente que - si pudiera volver a probar este libre comercio las probabilidades. Centro estadístico completo para patrones estacionales y estadísticos para Dow, SP, Nasdaq, Dax. Busca tus mejores patrones de comercio eligiendo el mes, el día del mes, las semanas de vencimiento, la fase de la luna, el ciclo presidencial, la política, etc. Herramientas adicionales: 1) ¿Y si? (Regrese n días después de si el cambio es.) 2) Estadísticas intradía asombrosas y rentables. 3) Pronóstico del día para Dax and Nasdaq. Pruébalo y aprovecha. Microbolsa. blogspot / p / micro-pautas-nuevo. html Los comentarios y sugerencias son bienvenidos. Mark, ¿Has oído hablar de PEAD: Post Earnings Anuncio Drift Research indica que el precio no significa-revertir después de anuncio de ganancias. Yo backtested tales situaciones por web-desecho de datos de ganancias. Gracias por sus respuestas, Ernie. Cuando se trata de PEAD y la media de pruebas de reversión con los datos de ganancias raspadas, ¿cuál fue a) el tiempo de espera promedio para su estrategia b) y cuántos días antes o después de los ingresos se excluiría La mayoría de la investigación PEAD que he leído habla de un Deriva que dura 3-12 meses, mientras que mi swing de reversión media trades don39t durar más de 4 días. Una pregunta similar a la mía se planteó en su blog en epchan. blogspot / 2007/07 / more-on-news-driven-trading. html por quotvivkrishquot Mark, no puedo revelar a usted el período exacto de explotación de mi estrategia, pero puedo Le dicen que la escala de tiempo es bastante similar a sus estrategias de revertir la media. PEAD momentum no puede durar más de 3 meses, ya que hay un anuncio de ganancias cada 3 meses, lo que provocará una nueva tendencia. Ernie, encuentro que las estrategias rentables de negociación de impulso para las carteras de futuros, no son imposiblemente difíciles de encontrar. Típicamente tienen un promedio ganando el tiempo de espera de comercio de 25-100 días y un tiempo de pérdida de comercio promedio de 5-25 días. (Debido a que cortan a los perdedores y permiten que los ganadores corran). Incluso el sistema de media móvil triple de libros de texto es sólidamente rentable, incluso con comisiones punitivamente grandes y el deslizamiento, cuando se prueba en una cartera diversificada de 50 mercados de futuros. (Asegúrese de usar una cartera diversificada a nivel mundial, para obtener más de esa no-correlación de almuerzo gratis). Ajustar los parámetros para obtener gt75 días de espera para ganar oficios, voila: beneficios. Otro simple y rentable sistema de impulso para futuros aparece en el sitio web de Ed Seykota. Lo llama "Apoyo y Resistencia", pero en realidad es un sistema clásico Breakout: ir mucho tiempo cuando el precio rompe la resistencia (por encima), etc. bit. ly/e5tTRo ¿Con qué tipo de capital encontró posible iniciar el trading de prop Una vida con algo de capital inicial necesaria sólo para poder negociar día a día en la mayoría de los intercambios y muchos fondos de cobertura machista estar feliz con 4 por encima de LIBOR de 3 meses en estos días (lo menciona como un indicador de una ambiciosa pero posiblemente realista de expectativa de rendimiento - Nota: LIBOR es bastante baja en estos días también), de manera realista, ¿crees que es un mal período y fundamentalmente diferente a la hora de configurar su propio negocio ¿Estaríamos hablando de un mínimo de 100-150k disponible puramente para iniciar Ok Así que déjame ponerme en los zapatos de un nuevo comerciante con no tanto capital y no mucha experiencia, let180s dicen 10 o 20k, apenas intentando conseguir una vuelta agradable en sus ahorros, no haciendo una vida de negociar El comerciante encuentra Un modelo que es rentable, no tiene los recursos para automatizar su sistema usando matlab (necesita pagarlo haciéndolo capaz de interactuar con la plataforma del corredor) El comerciante desarrollará su actividad en Forex, por ejemplo, Debido a las mejores condiciones para apalancar su capital (una rentabilidad sin apalancamiento de 40 - 40 si el apalancamiento es 1: 2, que es un apalancamiento muy conservador. ) ¿Cuál sería la mejor opción para este comerciante para backtest las estrategias Si esta persona negocia a tiempo parcial y lo hace en el marco de 4 horas por ejemplo, será probable que alcancen altos ratios de sharpe o es que sólo inversamente correlacionado con el plazo que pido Sobre esto porque, cuando usted tiene 500k o 1Million o más, puede ser rentable invertir 10 o 15k en la automatización de sus operaciones, aún más, pero si usted es un comerciante de 20k, que sólo drenar su capital. Gracias de antemano Ernest hola M chan, He estado desarrollando estrategias de trading cerca de cerca de datos durante aproximadamente un año y i39m que buscan comenzar a negociar intradía (barras de 1 hora). ¿Sabes de algún libro si pude encontrar los fundamentos de las técnicas involucradas. Por ejemplo cuáles son las suposiciones de deslizamiento ¿Qué tipo de ejecución de órdenes debo utilizar para backtest (comercio en el próximo precio de apertura de la barra, VWAP), etc. Gracias de antemano. Supongo que cuando usted dijo quotdoes en 4 hr timeframequot, quiere decir que este comerciante de investigación y enviar un pedido con este 4 horas No es que el comerciante ejecutar muchos oficios dentro de este 4 horas Si es así, entonces el comerciante puede utilizar Excel, o un Estándar FX programa de automatización como Metatrader para automatizar la estrategia. De hecho, si el comerciante es bueno en la programación pero corto de efectivo, puede utilizar R en su lugar. Hola Anon, En realidad, sólo puede backtest qué tipo de orden producirá los mejores resultados de backtest. En cuanto al resbalamiento, es igual a la mitad de la oferta-pide propagación, suponiendo que el tamaño de su pedido no es mayor que el típico bid / ask tamaño. Parece que hay muchos estudios sobre la rentabilidad de la negociación de pares de acciones / etfs, pero no para FX. ¿Tiene alguna referencia a los documentos que han llevado a cabo tales estudios para el comercio de pares de FX Parece Par Trading con acciones / etf parece más sencillo que FX, en términos de tamaño de la posición. Digamos que encontramos un par de FX cointegrado utilizando diferentes monedas base, AUD. CAD y NZD. JPY. Si queremos correr el riesgo de decir sólo USD10000 en cada pierna larga / corta, cuántos lotes debemos obtener para cada pierna Espero obtener su consejo sobre esto. Tks Hola Adrian, Si NZD. USD0.75, entonces US10,000 es equivalente a 13,333 unidades de NZD. JPY. Tienes que convertir ambos lados de la pareja a USD primero antes de ejecutarlos a través de las estrategias de negociación de par habitual. En lugar de leer documentos sobre el comercio de pares FX, le recomiendo leer en el comercio de divisas básicas. Por ejemplo, Materiales de estudio para el examen FINRA Series 34 en thectr. Primero, gracias por producir un blog muy informativo. I39m luchando un poco con la forma de encontrar cointegrated pares y trillizos en futuros, pero you39re último comentario re: la necesidad de primero convertir a valor en forex puede haber ayudado. Antes de probar la cointegración (o incluso la de Paerson), debería primero multiplicar los distintos contratos por su valor en dólares para obtenerlos en dólares, por ejemplo, multiplicar el contrato ES por 50 y el ENQ por 20. entonces aplicaría Una relación de cobertura a estos valores antes de la prueba. I39ve sido colgado cuando se trata de comparar un índice de acciones a una moneda o commodity. Hola Mike, Cuando el multiplicador es una constante (como es el caso de un ETF futuro o negociado en una bolsa de EE. UU.), la relación de cobertura se encargará de que automáticamente. Si el multiplicador varía (por ejemplo, una moneda extranjera donde la moneda de cotización no es USD), entonces tendrá que convertir la serie de tiempo utilizando la tasa de cambio de nuevo a USD primero, porque la PampL de este par se denomina en la moneda de cotización. ¿Podría usted explicar por qué? Para futuros, la brecha de la noche a la mañana es evidente. Muchos contratos de futuros negocian casi 24 horas con Globex. ¿Existe una definición quotconsensusquot de la apertura y cierre en estos mercados con el fin de definir gapsPioneering en Tomorrows Trading Cómo funciona Construir algoritmos en un navegador IDE, utilizando plantillas de estrategias y diseño de datos libre y probar su estrategia en nuestros datos libres y cuando youre Listo para desplegarlo en vivo a su correduría. Codifique en múltiples lenguajes de programación y aproveche nuestro grupo de cientos de servidores para ejecutar su backtest para analizar su estrategia en Equities, FX, CFD, Options o Futures Markets. QuantConnect es la próxima revolución en el comercio de datos, combinando el cloud computing y el acceso abierto a los datos. Velocidad sin precedentes Aproveche nuestra granja de servidores para velocidades institucionales desde su computadora de escritorio. Usted puede iterate en sus ideas más rápidamente que youve hecho antes. Massive Data Library Proporcionamos una biblioteca de datos de 400TB de resolución de tachuelas que cubre Acciones, Opciones, Futuros, Fundamentos, CFD y Forex desde 1998. Ejecución de Clase Mundial Nuestros algoritmos de trading en vivo están ubicados junto a los servidores de mercado en Equinix (NY7) Para la resiliencia, la seguridad y la rápida ejecución de los mercados. Tenga algunas grandes ideas Vamos a probarlo Comience su algoritmo Calidad Profesional, Open Data Library Diseñe estrategias con nuestra biblioteca de datos cuidadosamente curada, que abarca los mercados globales, desde la marca a la resolución diaria. Los datos se actualizan casi a diario para que pueda volver a probar los datos más recientes posibles, y el sesgo de supervivencia libre. Equities Ofrecemos los datos de las acciones de Tick desde enero de 1998 para cada símbolo comercializado, totalizando más de 29.000 acciones. El precio es proporcionado por QuantQuote. Además tenemos datos Morning Star Fundamental para los más populares 8.000 símbolos para 900 indicadores desde 1998. FOREX CFD CFD Ofrecemos 100 pares de divisas y 70 contratos de CFD que cubren todas las grandes economías proporcionadas por FXCM y OANDA. Los datos están en la resolución de la señal, comienza abril de 2007 y se actualiza diariamente. Futuros Ofrecemos futuros y cotizamos datos de cotización desde enero de 2009 hasta la fecha, para cada contrato negociado en CME, COMEX y GLOBEX. Los datos se actualizan semanalmente y son proporcionados por AlgoSeek. Opciones Ofrecemos operaciones de opción y cotizaciones hasta resolución mínima, por cada opción negociada en ORPA desde 2007, que cubre millones de contratos. Los datos se actualizan en 48 horas y son proporcionados por AlgoSeek. Colaboración en equipo Encuentre nuevos amigos en la comunidad y colabore con nuestra característica de codificación de equipos. Comparta proyectos y vea su código al instante. Incluso puede conceder acceso directo y controlar el algoritmo en vivo juntos. Utilice nuestra mensajería instantánea interna para encontrar posibles miembros del equipo para unir fuerzas. Propiedad intelectual segura Nuestro enfoque es darle la mejor plataforma de trading algorítmica posible y proteger su valiosa propiedad intelectual. Siempre seremos proveedores de infraestructura y tecnología primero. Cuando esté listo para el comercio en vivo bien felizmente ayudar a ejecutar a través de su corredor de elección. Ejecutar a través de corretajes principales Weve integrado con el mundo líder de corretaje para proporcionar la mejor ejecución y los más bajos honorarios a la comunidad. Estrategias conducidas por eventos Diseñar un algoritmo no podría ser más fácil. Solo hay dos funciones requeridas y nos ocupamos de todo lo demás. Usted acaba de Initialize () su estrategia y maneja los datos-eventos que usted solicitó. Puede crear nuevos indicadores, clases, carpetas y archivos con un compilador C completo basado en web y autocompletado. Estamos comprometidos a darle la mejor experiencia de diseño de algoritmos posibles. Aproveche su potencial Opt en los usuarios pueden tener sus estrategias presentadas a los clientes de hedgefund en un panel transparente profesional de la estrategia. Estrategias son validadas por QuantConnects backtesting y el comercio en vivo, dándole una neutral tercera parte revisión de código. Los fondos de inversión interesados ​​pueden contactarle directamente a través de QuantConnect para ofrecerle empleo o financiación para su estrategia. Únase a nuestra comunidad Tenemos una de las comunidades comerciales cuantitativas más grandes del mundo, construyendo, compartiendo y discutiendo estrategias a través de nuestra comunidad. Converse con algunas de las mentes más brillantes del mundo mientras exploramos nuevos campos de la ciencia, la matemática y las finanzas.